ПРОБЛЕМНЫЕ КРЕДИТЫ В РОССИЙСКОЙ ПРАКТИКЕ

   В условиях финансово-экономической нестабильности, высокой вероятности наступления кризисных явлений, эффективность и устойчивость национальной банковской системы все чаще выступает объектом исследования. Серьезные последствия банковских кризисов определяют на сегодняшний день актуальность проблем предупреждения и снижения рисков банковских учреждений, в частности, такого, как просроченная задолженность.  Актуальность данного вопроса в ближайшем времени будет возрастать и останется одной из особо важных банковских тематик на протяжении нескольких лет.

   По данным Банка России, доля просроченного долга относительно совокупного объема предоставленных кредитов за 2013 год уменьшилась лишь у банков с государственным участием. В целом доля просроченных ссуд в общем объеме выданных кредитов за 2013 год сократилась. В 2014 году доля просроченных ссуд уже на конец первого квартала составила более 8%, а на 1 июля 2014 года – 9,3%. Доля проблемной задолженности в банковской системе РФ за 2008-2015 гг. отражена на Рисунке 1.

Статистика показывает, что просроченная задолженность перед российскими банками растет быстрее, чем их кредитные портфели, что видно из Рисунка 2 [3].

    В Сбербанке размер «плохих» долгов за прошлый год увеличился на с 267 млрд. руб. до 316,5 млрд. руб. Гораздо хуже ситуация с просроченной задолженностью в ВТБ — она выросла за год с 99 млрд. руб. до 165 млрд. руб., из них более 50 млрд. руб. в декабре 2014 г. и в розничном банке группы ВТБ24, в котором увеличение составило с 73 млрд до 130 млрд. В то же время темпы роста кредитного портфеля оказались в два раза меньше — 32% у ВТБ и 21% у ВТБ24. Россельхозбанк увеличил просрочку с 98 млрд. руб. до 149 млрд. руб. при росте кредитования на 13,5%. В портфелях некоторых банков размер просроченной задолженности за год увеличился почти вдвое. Среди них известный своей последовательностью в работе с должниками Альфа-банк. Даже у него просроченная задолженность выросла с 37 млрд. руб. до 83 млрд. руб. В Газпромбанке «плохие» долги выросли с 14,7 млрд. руб.  до 28 млрд. руб., кредитный портфель вырос лишь на 30%. Просроченная задолженность в ФК «Открытие» - увеличилась с 15,6 млрд. руб. до почти 30 млрд. руб., впрочем, кредитный портфель рос быстрее.

   Ситуация выглядит лучше, если оценивать объем просроченной задолженности по отношению ко всему портфелю выданных кредитов. У Сбербанка просрочено 2% кредитного портфеля, на 5% просрочен портфель ВТБ, 0,9% - уровень просроченной задолженности Газпромбанка. В розничном банке ВТБ24 уровень «плохих» долгов составляет 7,7%, в Альфа-банке — 5,7%.

    Можно назвать основные причины, способствующие росту проблемных кредитов. Одна из них - рецессия в экономике, которая уже приводит к снижению реальной заработной платы и росту безработицы, что в свою очередь снижает возможности физических и юридических лиц обслуживать и погашать долги. Другая причина - снижение цен на нефть. Еще одна причина - волатильность валютного курса не только ослабляет способность российских заемщиков, имеющих кредиты в иностранной валюте, обслуживать и погашать долг, но и оказывает «опосредованное влияние на других участников экономических отношений вследствие слабости национальной валюты и роста цен». Также причиной является сокращение финансирования различных государственных инвестиционных проектов, что негативно сказывается на кредитоспособности госкомпаний и их подрядчиков. Выделяют и другие причины невозврата кредитов, они представлены на Рисунке 3 [2].

Рис.3. Причины невозврата банквского кредита.

   Выделяется сегмент должников в возрасте от 30 до 40 лет, этот сегмент превышает предшествующий (20– 30 лет) и последующий (40–50 лет) примерно на 15–20 %. По территориальному признаку проявляется явный уход просроченной задолженности в регионы, в средние и мелкие города с численностью населения менее 300 тыс. человек, где сложнее собирать. При этом суммы просроченной задолженности у женщин заметно скромнее, чем у мужчин.

   Начинать реагировать на возникновение задолженности у заемщиков необходимо как можно раньше. Целенаправленная работа может осуществляться как внутри банка его собственными подразделениями, так и внешним коллекторским агентством [4].

   Действительно, статистика показывает, что заемщик быстрее вернет долг коллектору, чем банку, так как главной целью внешнего коллекторского агентства является урегулирование задолженности во внесудебном порядке. Так, «Сбербанк России» пользуется услугами коллекторов, которые занимаются работой с должниками и получают комиссию от банка за свою работу.

   Всё большую популярность приобретает метод страхования кредитных рисков. Во-первых, страхование происходит благодаря залогу, который заѐмщик оставляет кредитору в качестве гарантии. Во- вторых, предметом страхования может выступать гарант – это третье лицо, которое обязуется выплачивать сумму кредита кредитору вместо заѐмщика в различных ситуациях. В-третьих, сотрудничество банка со страховой организацией. Оформляя договор о выдаче  кредита заѐмщику, кредитный специалист предлагает клиенту включить в договор две услуги страхования:

1)     страхование жизни и здоровья клиента;

2)   страхование на случай потери работы.

   Тогда вместе с ежемесячной платой по кредиту клиент перечисляет через банк премию страховщику за услугу страхования, а в случае потери работы или здоровья, когда клиент не в состоянии сам выплачивать кредит, эти обязательства переходят компании-страховщику. Таким образом, снижается риск появления новых просроченных кредитов и сумма потерь банка.

   В американской практике после выдачи кредита осуществляется кредитный мониторинг, интенсивность которого зависит от размера риска, связанного с конкретной ссудой. Разрабатываются рекомендации по мониторингу ссуд в зависимости от степени риска. Суть разработанных рекомендаций состоит в том, чтобы по мере увеличения риска частота представления финансовой отчетности и проведение ревизий увеличивается. Если степень риска полученной ссуды обозначена как первая, то финансовая информация, визит работника банка к заемщику и осуществление ревизий устанавливается один раз в год. По мере ухудшения качества кредита увеличивается частота представления отчетности в банк, визиты банковских работников в компанию.

   В погоне за клиентами современные коммерческие банки всѐ больше и больше стремятся брать в залог менее ликвидные активы, такие как товары в обороте. Конечно, для заемщиков всегда был сложным, дорогим и долгим процесс по передаче в залог недвижимости. Необходимо было собирать большой пакет документов, регистрировать договоры залога в юстиции, оформлять страхование объектов недвижимости, ограничивать дальнейшее пользование залоговым имуществом. С товарами в обороте все намного проще, надо лишь иметь складское помещение и товарные запасы, для показа коммерческому банку. Но в итоге данные товары можно спокойно реализовывать, пополняя продаваемые запасы. Такая практика показала, что лучше кредитовать не только давно известных и проверенных партнеров, а клиентов, имеющих ликвидные и дорогостоящие залоги (земельные участки, здания, сооружения).

   В «Методике оценки качества скоринговой модели с учетом доходности кредита» говорится об использовании скоринговых моделей, при которых каждому заемщику присваивается некоторый рейтинг, характеризующий его способность погасить свои обязательства перед банком [1]. При помощи специальной калибровки скоринговому баллу ставится в соответствие вероятность дефолта - это оценка вероятности того, что кредит не будет выплачен. Дефолт конкретного должника считается произошедшим, если имело место хотя бы одно из следующих событий: банк считает, что должник не в состоянии полностью погасить свои кредитные обязательства перед банком без принятия банком таких мер, как реализация обеспечения (если такое имеется); должник более чем на 90 дней просрочил погашение любых существенных кредитных обязательств перед банком.

   Таким образом, несмотря на большое количество методов работы с просроченной задолженностью, вопросы совершенствования механизмов работы  банков с просроченной задолженностью являются дискуссионными и весьма актуальными, требующими постоянного внимания от руководства банков и от органов по банковскому надзору и регулированию.

Список литературы

1.     Заернюк В.М. Использование скоринговых моделей при планировании периодичности аудита структурных подразделений коммерческого банка. // Финансы и кредит. – 2013. – № 8. – С. 6–13.

2.     Куликов        С.А.       Кризис        ликвидности          коммерческих          банков       /      С.А.       Куликов//         Российское предпринимательство.-2010.-№10. – С. 102-106.

3.     Отчет о развитии банковского сектора в 2014 году //Банк России. – 2014. [Электронный ресурс]: URL: http://cbr.ru/ (дата обращения: 10.03.2015).

4.     Рублева Е.И. Инструменты управления проблемными кредитами банков/ Е.И. Рублева// Вестник Волгоградского института. – 2012. - №4. – С.200-202.