Новости
09.05.2023
с Днём Победы!
07.03.2023
Поздравляем с Международным женским днем!
23.02.2023
Поздравляем с Днем защитника Отечества!
Оплата онлайн
При оплате онлайн будет
удержана комиссия 3,5-5,5%








Способ оплаты:

С банковской карты (3,5%)
Сбербанк онлайн (3,5%)
Со счета в Яндекс.Деньгах (5,5%)
Наличными через терминал (3,5%)

УПРАВЛЕНИЕ ОПЕРАЦИОННЫМИ РИСКАМИ В БАНКАХ ПРИ РАБОТЕ С ПРОБЛЕМНЫМИ КРЕДИТАМИ

Авторы:
Город:
Алматы
ВУЗ:
Дата:
13 января 2016г.

   В период экономического кризиса наблюдается спад деловой активности деятельности финансовых учреждений. Сокращение основного персонала, уменьшение затрат на безопасность, а также предотвращение мошенничества, срезание затрат на новые технологии могут способствовать повышению уровня операционных рисков, в частности при работе с проблемными кредитами.

   Несмотря на наличие большого числа исследований, которые затрагивают определение, управление и оценку операционного риска при управлении операционными рисками, множество фундаментальных вопросов являются недостаточно изученными в определенных направлениях деятельности банков.

   В целях практического решения имеющихся проблем данной области необходимо критически пересмотреть всю систему управления рисками, а также подробно проработать вопросы классификации рисков и причин их возникновения при регулировании кредитной задолженности.

   Операционный риск-менеджмент является одной из важных составляющих в современной практике управления рисками, в частности, в сфере кредитования. Более важные проявления операционных рисков относятся к пробелам в системах корпоративного управления и внутреннего контроля. Указанные недостатки могут привести к большим финансовым потерям в результате ошибок, несвоевременного реагирования и мошенничества, а также неспособности кредиторов выплалить задолженность.

   Главной задачей руководителей и сотрудников любых финансовых организаций, и в т.ч. банков, является возможность и желание искать и находить наиболее уязвимые места организации и работать над их совершенствованием. В подобных ситуаций и необходимо создавать Систему управления операционным риском.

   Необходимость во внедрении риск-ориентированного подхода к корпоративному управлению выявляется по мере развития самого банка, когда его бизнес становится более сложным: в т.ч. увеличиваются объемы проведенных операций и их видов, растет число филиалов, операционная среда усложняется и т.д. В связи с этим, наибольшую значимость приобретает адекватная организация и координация бизнес-процессов и плотно связанная с этим задача по созданию системы выявления, проведения оценки и эффективного управления операционными рисками.

   Согласно определениям Базельского Комитета «Операционный риск определяется как  риск убытка в результате неадекватных или ошибочных внутренних процессов, действий сотрудников и систем или внешних событий. Это определение включает юридический риск, но исключает стратегический и репутационный риски».

   Республиканские органы надзора в странах СНГ, в частности в Республике Казахстан, также присоединяются к определениям и подходам Базельского Комитета. В настоящее время неуклонно возрастает роль и значение операционных рисков для банков в странах СНГ в связи с развитием новых технологий и применения массовых продуктов. В СМИ достаточно часто и неоднократно приводятся примеры мошенничества, связанного с потребительским кредитованием, или же примеры интернет-мошенничества и мошенничества с применением пластиковых  карт.

    Большинство банков а странах СНГ (в отличие от западных) в настоящее время не применяют комплексную систему накопления и последующего анализа данных о потерях вследствие операционных рисков при управлении проблемными кредитами.

    Создание эффективной такой системы достаточно длительный процесс, и если не начать ее формировать сейчас, то банк еще долгое время не будет иметь возможности вполне реально оценивать внутренние операционные риски и выявлять экономически обоснованную потребность в наличии капитала на покрытие операционных рисков.

   На Рисунке 1 отражена классификация операционных рисков в разрезе на внутренние и внешние риски.


Рис.1. Схема классификации операционных рисков [4]

 

 

   Внутренние риски включают в себя процессы внутреннего управления, в т.ч. риски персонала, процессов и системы. Внешние риски включают в себя факторы внешней среды, в т.ч. риски, связанные с клиентами, обеспечением безопасности, регулирующими органами.

   По нашему мнению, успешным будет проект, при запуске которого будут решаться две главные задачи: определение четкой цели, которую банк намеревается достигнуть при внедрении системы управления операционными рисками проблемных кредитов и создание качественной команды, выполняющей проект.

   Одним из основных показателей является создание проектной команды.

   В целях построения адекватной и эффективной СУОР, проектная команда должна включать специалистов определенного класса, в т.ч., это аналитики от консалтинговых компаний. Их основной задачей является описание главной процедуры и методики операционного риск-менеджмента в финансовом учреждении. Во- вторых, необходимо привлекать аналитиков и программистов компании поставщика используемого программного обеспечения. Их основной задачей является формирование информационной части СУОР в соответствии с методикой, которая разработана консультантами, и адаптирована специалистами банка в отношении деталей ее реализации. В-третьих, это риск-менеджеры, технологи и сотрудники ИТ-подразделения банка. Их основной задачей является выполнение всех необходимых работ в банке.

   Для функционирования системы управления операционными рисками в банке нужны специальные программные средства. Идентификация, оценка и анализ операционных рисков при управлении проблемными кредитами требуют технологии коллективного ввода данных и обработки больших объемов разнообразной информации.

   Вся описанная выше структура может быть представлена в схеме в соответствии с Рисунком 2.

   На Рисунке 2 приведена схема возможной технологической цепочки управления операционными рисками в автоматизированной системе (АС), которая демонстрирует основные функции используемого программного обеспечения. Из приведенной схемы следует, что для реализации функций указанного рода обойтись использованием MS Excel (с чего обычно пытаются начать банки) весьма затруднительно – необходимо специализированное  программное  обеспечение  (ПО).  В настоящее  время  на  рынке  СНГ имеется несколько предложений такого ПО, в большинстве от западных поставщиков. Эти системы в большинстве очень большие и дорогостоящие, в основном класса ВРМ (Business Performance Management – системы управления эффективностью бизнеса), которые базируются на технологиях хранения данных. Модуль управления операционными рисками является в таких системах одной из подсистем. Таким образом, по нашему мнению, при выборе программного обеспечения банк должен руководствоваться такими факторами как: возможность ПО решить задачу по информационной поддержке процесса управления операционными рисками; создание перспектив для комплексного решения иных задач управления бизнесом; интеграция ПО с ИТ-инфраструктурой банка; соотношение цена/качество ПО.



Рис.2.      Пример     технологической     цепочки      процесса     управления     операционными     рисками      в автоматизированной системе

 

   Современное состояние банковской системы стран СНГ характеризуется наличием финансовых ресурсов и квалифицированных кадров, что позволяет банкам СНГ приступать к созданию систем операционного риск- менеджмента.

    Международные эксперты и рейтинговые агентства выдают не самые оптимистичные прогнозы для экономики Казахстана на ближайшую перспективу. Спад в Китае и Еврозоне, нестабильность экономики в Центрально-Азиатском регионе, сырьевая зависимость страны могут негативно отразиться на приросте ВВП в 2015 году, который достигнет минимального значения за последние 10 лет. В условиях кризиса для отечественных банков особую значимость имеет система риск-менеджмента.

      В  последние  годы  казахстанские  банки  уделяют  вопросам  риск-менеджмента  при  управлении проблемными кредитами большое внимание, имеются качественные изменения в процессе управления рисками. Поменялось восприятие риск-менеджмента акционерами и топ-менеджментом банков, который стал важным элементом при принятии управленческих решений.

   Важное значение при управлении операционным риском при регулировании проблемных кредитов имеет внедрение системы KPI (ключевых показателей эффективности деятельности). В данном случае предполагается, что банк определяет для себя определенный уровень операционного риска на заданный период, а затем распределить его на бизнес-линии и с осуществлять контроль исполнения указанных показателей.

   Отметим, что соблюдение указанных условий не гарантирует эффективность применяемой системы риск- менеджмента, т.к. основополагающий фактор ее функционирования – развитая риск-культура. В свою очередь, это предполагает активную поддержку высшего руководства банка в организации и развитии системы риск- менеджмента.

    Таким образом, система риск-менеджмента при управлении проблемными кредитами требует активной работы по ее совершенствованию в условиях Казахстана. Правильно сформированные цели позволят сформировать эффективную систему управления риск-менеджментом и достичь конкурентоспособности национальной банковской и финансовой системы.

 

Список литературы

1.      Байбагысова А. Операционные риски: три линии защиты. – 2015. – URL: http://nb.kz/5595/

2.      Баско О.В. Особенности управления операционными рисками российских банков в условиях глобального финансового кризиса: автореф. дис. ... канд. экон. наук. – Ростов н/Д: Ростов. гос. экон. ун-т, 2010. – 23 с.

3.      Бахарева Н.П. Основные тенденции управления банковскими рисками на современном этапе // Теория и практика инновационного менеджмента: отечественный и зарубежный опыт. – 2013. – URL: http://articlekz.com/article/6260

4.      Беляева Т.Н., Киселева А.Б. Операционный риск-менеджмент в деятельности кредитной организации. – 2007. – URL: www.main.isuct.ru/files/publ/snt/2007/01/ HTML/49-htm

5.      Коныбаев А.М. Современные методы управления рисками в коммерческих банках Казахстана. – URL: http://vestnik.kazntu.kz/files/newspapers/50/1546/1546.pdf

6.      Кузнецова Е.С. Управление операционными рисками на основе процессного подхода // Вестник МГТУ. – 2010. – № 1 (13). – С. 63-67.

7.      Лисак Б. Оценка и управление операционным риском банка на основе системного подхода. – 2010. – URL:http://www.vitaminka.kz/Article/show/2228

8.      Соложенцев Е.Д. Технологии для экономики. – СПб: Наука, 2011. – С. 257-277.