24 декабря 2017г.
Российские граждане все чаще берут кредиты на потребительские нужды – покупку бытовой техники, покупку товаров длительного пользования, берут кредиты на приобретение автомобиля и квартиры, открывают кредитные карты и т. д.
Объем кредитного рынка постоянно растет, причем довольно быстрыми темпами. Но, в последнее время, с увеличением количества выданных кредитов, наблюдается увеличение ненадежных заемщиков.
В современных условиях задача анализа, оценки и управления кредитным риском является одной из приоритетных для кредитных организаций не только России, но и других стран мира.
Требования к надежности банковской системы, предъявляемые со стороны различных регулирующих органов, постоянно возрастают, увеличиваются сроки кредитования, растет доля проводимых операций, успех которых напрямую связан с экономическим положением заемщиков.
Все это происходит на фоне усиливающейся конкурентной борьбы, в условиях которой кредитные организации не могут просто увеличивать процентные ставки или требовать дополнительного обеспечения по кредитам для покрытия своих рисков.
Для того чтобы работа на рынке кредитования частных лиц оказалась успешной и приносила финансовую отдачу, необходима эффективная система оценки рисков, которая позволила бы заранее отсекать ненадежных заемщиков, и при этом не отказывать надежным; система, которая обоснованно определяла бы размер первоначального взноса в потребительском кредите или лимит по кредитной карте.
Оценка кредитоспособности физического лица основана на соотношении испрашиваемой ссуды и его личного дохода, общей оценке финансового положения заемщика и стоимости его имущества, состава семьи, личностных характеристиках, изучении кредитной истории. Выделяют следующие методы оценки кредитоспособности физического лица:
1. Скоринговая оценка.
2. Изучение кредитной истории.
3. Оценка по финансовым показателям платежеспособности.
4. Андеррайтинг [1].
Система скоринга позволяет резко увеличить объем продаж кредитных продуктов банка путем сокращения сроков проверки кредитной заявки и индивидуальной настройки параметров кредита под каждого заемщика.
При скоринговой оценке определяется система критериев и соответствующих им показателей способности заемщика вернуть банку основной долг и проценты, показатели оцениваются в баллах в пределах установленного банком максимума, общая балльная оценка кредитоспособности.
К преимуществам скоринговых моделей относят:
1. Снижение уровня невозврата кредита, быстрота и беспристрастность принятия решений.
2. Возможность эффективного управления кредитным портфелем.
3. Отсутствие длительного обучения сотрудников кредитного департамента.
4. Возможность провести экспресс-анализ заявки на кредит в присутствии клиента.
Недостатками скоринговой модели являются:
1. Определение оценивающих характеристик производится только на базе информации о тех клиентах, которым банк уже предоставил кредит.
2. Скоринговые модели строятся на основе выборки из числа наиболее «ранних» клиентов. Учитывая это, сотрудникам банка приходится периодически проверять качество работы системы и, когда оно ухудшается, разрабатывать новую модель.
Методология решения базируется на анализе специфики деятельности банка. При этом учитываются как группы клиентов (отраслевая и региональная принадлежность и др.), так и кредитные продукты банка для физических лиц.
Исходя из потребностей банка в развитии бизнеса и имеющихся данных, могут быть построены скоринговые модели, основанные на экспертных знаниях банковского менеджмента, на статистических данных, на учете макроэкономических данных о социально-экономическом развитии конкретных регионов и отраслей [3].
Вторым методом оценки кредитоспособности физического лица является изучение его кредитной истории.
Для получения банками информации о кредитной истории физического лица в России по инициативе коммерческих банков создали Бюро кредитных историй [5].
В кредитных бюро содержатся следующие виды данных:
1. Социально-демографические характеристики.
2. Судебные решения (в случае передачи дел о востребовании задолженности по кредиту в суд).
3. Информация о банкротствах.
4. Данные об индивидуальных заемщиках, получаемые от кредитных организаций по принципу «ты – мне, я – тебе», т. е. банк может получать информацию о клиентах других банков, только если сам поставляет аналогичную информацию.
Объем и характер информации, хранящейся в бюро, строго регулируется законодательством каждой страны.
Значение кредитных бюро чрезвычайно велико, их существование позволяет кредитным организациям выдавать ссуды клиентам, которые ранее в этой организации не обслуживались. Кроме того, общепризнанной является ценность предыдущей кредитной истории для прогнозирования вероятности дефолта.
Третий метод оценки кредитоспособности физического лица основан на расчете финансовых показателей. В основе показателей платежеспособности лежат данные о доходе физического лица и степени риска потери этого дохода.
Данная методика имеет свои плюсы и минусы, однако по ней можно с достаточной долей точности определить кредитоспособность потенциального заемщика.
К минусам данной методики можно отнести то, что совокупный доход семьи банк учитывает лишь в исключительных случаях, что значительно сужает круг потенциальных заемщиков. Несомненным плюсом данной методики можно считать наличие специально разработанных формул и поправочных коэффициентов, облегчающих работу кредитных экспертов и дающих наглядное представление о кредитоспособности потенциального заемщика.
Обязательность предоставления справки о доходах, с одной стороны, ограничивает круг потенциальных заемщиков банка, использующего данную методику, в то время как некоторые другие банки не требуют официального подтверждения дохода для получения потребительского кредита, а с другой – позволяет сформировать кредитный портфель более высокого качества и снизить кредитный риск, что является плюсом данной методики.
Проведение андеррайтинга заемщика – основной способ снижения кредитного риска банка при ипотечном кредитовании физических лиц, при котором происходит оценка вероятности погашения кредита, предполагающая анализ платежеспособности потенциального клиента в порядке, установленном банком, а также принятие положительного решения по заявлению на ипотечный кредит или отказ в предоставлении ссуды [2].
Операциями по ипотечному кредитованию физических лиц в банке занимается достаточно широкий круг банковских подразделений: юридическая служба, служба безопасности, отдел ценных бумаг, отдел жилищного строительства и пр. Это свидетельствует о степени сложности и трудоемкости процедуры андеррайтинга, ход которой каждый банк разрабатывает самостоятельно, выбирая критерии оценки и условия предоставления ипотечных кредитов.
Наиболее важный момент в процессе андеррайтинга – оценка платежеспособности клиента с точки зрения возможности своевременно осуществлять платежи по кредиту. Для выполнения данной оценки консолидируется информация о трудовой занятости и получении заемщиком доходов, а также о его расходах.
После этого делается вывод – сможет ли он погасить кредит. Одновременно с этим выдается заключение, является ли закладываемое имущество достаточным обеспечением для предоставления ссуды или нет.
Оценивая методику андеррайтинга, можно сделать вывод, что здесь применяется системный подход к анализу ссудозаемщика.
Положительная сторона методики – возможность банка к любому потенциальному заемщику выработать индивидуальный подход, в рамках которого будет учтено необходимое количество характеристик.
Минус данной оценки – трудоемкость ее выполнения, требующая особой квалификации банковских сотрудников.
Все вышеперечисленные методики применяются российскими банками и постоянно совершенствуются.
Оценка кредитоспособности заёмщика и решение о выдачи кредита, принимаемое на основе полученных значений, является одним из способов снижения степени риска банковского кредитования.
Одной из основных задач, решаемых коммерческим банком в ходе процесса кредитования заемщиков, является формирование полной и достоверной информационной базы. Она служит основным источником информации при проведении анализа кредитоспособности заемщика.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что грамотно разработанные, опробированные и внедрённые методы оценки кредитоспособности оказывают положительное влияние на кредитный процесс, организованный банком в целом.
Список литературы
1. Анализ и оценка кредитоспособности заемщика: учебно-практическое пособие / Д.А. Ендовицкий, И.В. Бочарова. М.: КНОРУС, 2014. 272 с.
2. Архипов А.П. Страховой андеррайтинг. 2-издание. Учебник и практикум, 2014. 359 с.
3. Пятковский О.И., Лепчугов Д.В., Бондаренко В.В. Скоринговая система оценки кредитоспособности физических лиц на основе гибридных экспертных систем, Ползуновский альманах № 2, 2010, С. 127-129.
4. Справочно-правовая система «Консультант Плюс» [Электронный ресурс]. URL: http://www.consultant.ru (дата обращения: 18.11.2017).
5. Федеральный закон от 30.12.2004 № 218 – ФЗ (ред. от 03.07.2016) «О кредитных историях».
