17 декабря 2015г.
Принятое любое решение ответственным лицом в экономической, финансовой, производственной, социальной или любой другой сфере деятельности всегда связано с риском возможных потерь от его нерациональности в определенных условиях. Это объясняется тем, что лицо, принимающее решение (ЛПР),опирается на наличие фактической информации, связанной с конкретной рассматриваемой проблемой на данный момент, а результаты от выбранного из множества возможных путей её решения носят гипотетический характер и не всегда могут учитывать влияние на них всех возможных факторов.
Для проведения детального анализа ситуации и формализованного выбора обоснованной оптимальной политики поведения в экономике широко используется математический аппарат теории игр. Для выбора оптимального решения в условиях неопределенности рассматриваются теоретико-игровые модели особого вида – игры с природой – в которых исследуется взаимодействие двух сторон:
1) игрок А – активно действующий, заинтересованный в исходе (выигрыше) любой игровой ситуации -ЛПР;
2) объективная реальность, в условиях которой приходится действовать игроку А, не противодействующая ему – игрок «природа» П.
В любой игре с природой выбор оптимального действия (игровой стратегии) игроком А может рассматриваться как с точки зрения величины получаемого выигрыша, так и величины возможного риска.
Предположим, что рассматривается игра, в которой у игрока А имеется чистых стратегий , множество которых обозначим а природа П может принять любое из состоянийТогда математическая модель этой игры будет представлена матрицей выигрышей А
Таким образом, в отличие от критерия Гурвица, критерий Вальда-Сэвиджа представляет собой линейную комбинацию крайне пессимистических критериев Вальда и Сэвиджа и потому сам является
крайне пессимистическим [3].
II.
При решение экономических задач очень важно системно подойти
к анализу рассматриваемой проблемной
ситуации для выработки
наиболее правильной позиции ЛПР. В теоретико-игровом моделировании полноту поиска оптимального решения, кроме рассмотренных выше подходов, мог бы обеспечить крайне оптимистический критерий,
позволяющий определить
наибольший выигрыш игрока А в условиях
максимально благоприятно складывающихся для него объективных условий, которые
обеспечивают ему в действиях минимальный риск. Разработка такого критерия
позволила бы сформулировать новый синтетический критерий Гурвица,
который мог бы лечь в основу принятия
эффективных решений в области страхования, банковской сфере и других отраслях
экономики и финансов.
Список литературы
1. Лабскер
Л.Г. Теория критериев оптимальности и экономические решения:
монография. – М.: КНОРУС,
2008, 2009, 2010. – 744 с.
2.
Лабскер Л.Г., Ященко
Н.А. Экономические игры с природой (практикум с решениями задач): учебное пособие
/ под ред. ЛабскераЛ.Г.. – М.:КНОРУС, 2015. – 512 с.
3.
Лабскер
Л.Г., Ященко Н.А., Амелина
А.В. Оптимизация выбора
корпоративного заемщика банка на
основе синтетического критерия Вальда-Сэвиджа//Финансовая
аналитика: проблемы и решения,
2011, № 34, с. 43- 54.
4. Hurwicz L. (ГурвицЛеонид).
Optimality Criteria
for Decision Making under Ignorance //Colwes commission papers, 1951, No. 370.