Новости
09.05.2023
с Днём Победы!
07.03.2023
Поздравляем с Международным женским днем!
23.02.2023
Поздравляем с Днем защитника Отечества!
Оплата онлайн
При оплате онлайн будет
удержана комиссия 3,5-5,5%








Способ оплаты:

С банковской карты (3,5%)
Сбербанк онлайн (3,5%)
Со счета в Яндекс.Деньгах (5,5%)
Наличными через терминал (3,5%)

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПРИМЕНЕНИЯ КРИТЕРИЯ ОПТИМАЛЬНОСТИ ГУРВИЦА

Авторы:
Город:
Москва
ВУЗ:
Дата:
17 декабря 2015г.

Принятое любое решение ответственным лицом в экономической, финансовой, производственной, социальной или любой другой сфере деятельности всегда связано с риском возможных потерь от его нерациональности в определенных условиях. Это объясняется тем, что лицо, принимающее решение (ЛПР),опирается на наличие фактической информации, связанной с конкретной рассматриваемой проблемой на данный момент, а результаты от выбранного из множества возможных путей её решения носят гипотетический характер и не всегда могут учитывать влияние на них всех возможных факторов.

Для проведения детального анализа ситуации и формализованного выбора обоснованной оптимальной политики поведения в экономике широко используется математический аппарат теории игр. Для выбора оптимального решения в условиях неопределенности рассматриваются теоретико-игровые модели особого вида – игры с природой – в которых исследуется взаимодействие двух сторон:

1)      игрок А – активно действующий, заинтересованный в исходе (выигрыше) любой игровой ситуации -ЛПР;

2)      объективная            реальность,            в      условиях          которой          приходится            действовать            игроку         А,       не противодействующая ему – игрок «природа» П.

В любой игре с природой выбор оптимального действия (игровой стратегии) игроком А может рассматриваться как с точки зрения величины получаемого выигрыша, так и величины возможного риска.

Предположим, что рассматривается игра, в которой у игрока А имеется чистых           стратегий  ,          множество          которых обозначим а природа П может принять любое из состоянийТогда математическая модель этой игры будет представлена матрицей выигрышей А










Таким образом, в отличие от критерия Гурвица, критерий Вальда-Сэвиджа представляет собой линейную комбинацию крайне пессимистических критериев Вальда и Сэвиджа и потому сам является крайне пессимистическим [3].

II.                        При решение экономических задач очень важно системно подойти к анализу рассматриваемой проблемной ситуации для выработки наиболее правильной позиции ЛПР. В теоретико-игровом моделировании полноту поиска оптимального решения, кроме рассмотренных выше подходов, мог бы обеспечить крайне оптимистический критерий, позволяющий определить наибольший выигрыш игрока А в условиях максимально благоприятно складывающихся для него объективных условий, которые обеспечивают ему в действиях минимальный риск. Разработка такого критерия позволила бы сформулировать новый синтетический критерий Гурвица, который мог бы лечь в основу принятия эффективных решений в области страхования, банковской сфере и других отраслях экономики и финансов.

 

 

Список литературы

1.      Лабскер Л.Г. Теория критериев оптимальности и экономические решения: монография. – М.: КНОРУС,

2008, 2009, 2010. – 744 с.

2.      Лабскер Л.Г., Ященко Н.А. Экономические игры с природой (практикум с решениями задач): учебное пособие / под ред. ЛабскераЛ.Г.. – М.:КНОРУС, 2015. – 512 с.

3.      Лабскер Л.Г., Ященко Н.А., Амелина А.В. Оптимизация выбора корпоративного заемщика банка на основе синтетического критерия Вальда-Сэвиджа//Финансовая аналитика: проблемы и решения, 2011, № 34, с. 43- 54.

4.      Hurwicz L. (ГурвицЛеонид). Optimality Criteria for Decision Making under Ignorance //Colwes commission papers, 1951, No. 370.