30 июля 2016г.
Кредит как экономическая категория представляет собой определенный вид общественных отношений, связанных с движением стоимости на условиях возвратности. Главный результат кредитования состоит в повышении уровня жизни населения страны, создании условий для развития производства, снижении социальной напряженности в обществе в результате доступности более высокого качества жизни для широких слоев населения [3].
Одной из важных и распространенных форм является потребительский кредит – правоотношение между кредитной организацией и заемщиком по поводу предоставления денежных средств для приобретения товаров, оплаты работ и услуг, необходимых для удовлетворения личных, семейных и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности [3].
Для любого банка потребительское кредитование было и будет одним из самых рискованных. Риск потребительских кредитов в первую очередь связан с огромным процентом невыплаты суммы кредита банку. В России ежемесячно происходит уменьшение суммы выданных кредитов физическим лицам, что связано с нестабильной экономической ситуацией в стране, снижением его финансовой активности населения. Чтобы обезопасить себя от проблем, банки устанавливают большие процентные ставки на кредит, формируют резервы на возможные потери по ссудам (далее РВПС) и др. [1].
В целом по России, согласно статистике ЦБ РФ, средневзвешенные процентные ставки по кредитам физическим лицам в рублях сроком на 1 год на начало 2014 года составляли 21,69%, в 2015 году показатель увеличился на 8 п.п. и составил 29,69%, в то время как на начало 2016 года данный показатель уменьшился на 8,39 п.п. и составил 21,30%. Можно заметить увеличение размеров формируемых РВПС, которое свидетельствует о снижении качества обслуживания долга [4].
По Челябинской области объем кредитов в рублях, предоставленных кредитными организациями физическим лицам составил 19 270 млн. руб, в то время как общая задолженность на данную дату составляла 248 369 млн. руб. Общий объем прибыли, полученной действующими кредитными организациями в Челябинской области, составляет –283,3 млн. руб на начало 2016 года. Всего в Челябинске на 01.01.2016 года действуют 839 внутренних структурных подразделений кредитных организаций (филиалов).
В каждом банке процесс управления кредитным риском имеет свои характерные детали, но главные аспекты, на которые необходимо обращать внимание при минимизации рисков, остаются следующими: необходимо идентифицировать риск, провести его качественную оценку, анализ кредитного портфеля, воздействовать на риск (страхование, обеспечение, резервирование и т.д.), регулярно проводить мониторинг рисков.
Каждый банк предоставляет свои условия кредитования населения в зависимости от многих факторов. В ходе исследования авторами были проанализированы 13 кредитных организаций, находящихся в Челябинской области. В каждом банке был выбран потребительский кредит с минимальной предлагаемой процентной ставкой. Далее были рассчитаны суммы переплаты по кредитам при условии первоначальной суммы кредитования 100 000 рублей сроком на 1 год (Таблица 1).
Таблица 1 – Рейтинг банков – лидеров потребительского кредитования в Челябинской области
|
Наименование Банка
|
Вид кредита
|
Ставка, %
|
Переплата
|
Уровень
кредитного риска, апрель 2016 г., %
|
|
Райффайзен БАНК
|
Персональный кредит
|
14,90%
|
14 900
|
5,47
|
|
УБРиР
|
Минутное дело
|
15%
|
15 000
|
4,75
|
|
Сбербанк
|
Нецелевой кредит под залог недвижимости
|
15,50%
|
15 500
|
4,05
|
|
Снежинский
|
Потребительский кредит
|
15,80%
|
15 800
|
1,99
|
|
ОТП банк
|
Корпорация Привилегия
|
15,90%
|
15 900
|
17,10
|
|
Челиндбанк
|
Потреб.кредит в рамках зарплатного проекта
|
16%
|
16 000
|
2,44
|
|
Россельхозбанк
|
Нецелевой потреб. кредит под залог жилья
|
16%
|
16 000
|
4,23
|
|
Челябинвестбанк
|
Выгодный кредит
|
16,40%
|
16 400
|
1,29
|
|
Кредит Урал Банк
|
КУБ–Помощь
|
16,50%
|
16 500
|
2,59
|
|
Углеметбанк
|
Потребительский
|
17,00%
|
17 000
|
7,47
|
|
ВТБ 24
|
Быстрый
|
18%
|
18 000
|
8,52
|
|
Резерв
|
Стандартный
|
19%
|
19 000,00
|
7,09
|
|
Уралпромбанк
|
Кредит на индивид.
условиях
|
21%
|
21 000,00
|
24,71
|
Из всех региональных банков в пятерку лучших по предлагаемым процентным ставкам вошел только Банк «Снежинский», это может быть связано с тем, что региональные банки имеют меньше возможностей предлагать низкие процентные ставки, поскольку сложность поиска ресурсов у них выше. Однако следует заметить, что уровень кредитного риска у банков Челябинской области относительно меньше, чем у остальных. Исключение составляет лишь АО «УРАЛПРОМБАНК» (данное значение могло получиться, поскольку во внимание принимались обесцененные ссуды).
При управлении рисками потребительского кредитования важно учитывать как возможный размер убытков банка, так и происхождение риска. Существует множество различных методик оценки риска потребительского кредитования банка, однако, как показывает практика, не все они являются эффективными. Обобщая существующие подходы, авторами предложена уточненная методика (Таблица 2).
Таблица 2 – Обобщенная методика оценки риска кредитования
|
Параметр (этапы)
|
Содержание
|
|
Анализ имеющейся
|
Изучение детальной информации о заемщике. Расчет различных
|
|
информации о заемщиках с
|
коэффициентов (платежности, обязательств), установление
|
|
помощью разработанной
|
максимально допустимых значений и соответствующих баллов.
|
|
системы баллов
|
Суммирование всех полученных баллов.
|
|
Разработка шкалы перевода
баллов в класс платежеспособности
|
Разрабатывается каждым банком самостоятельно в зависимости
от его кредитной политики
|
|
Оценка финансового
положения заемщика
|
Возможные варианты: хорошее, среднее и плохое. Положение
ЦБ РФ от 26 марта 2004 г. № 254–П (гл.3, п.3.3).
|
|
Оценка качества
обслуживания долга
|
Возможные варианты: хорошее, среднее и
неудовлетворительное. Положение ЦБ РФ от 26 марта 2004 г. №
254–П (гл.3, п.3.7).
|
|
Определение категории
качества ссуды
|
Возможные варианты: I, II, III, IV и V. Положение ЦБ РФ от 26
марта 2004 г. № 254–П (гл.3, п.3.9).
|
|
Формирование портфелей
однородных ссуд
|
Укрупненные портфели однородных ссуд со сходными
характеристиками кредитного риска. Могут пересматриваться по мере накопления данных.
|
|
Формирование групп
просроченной задолженности
|
Для каждой группы по сроку просроченной задолженности
необходимо рассчитать коэффициент изменения задолженности.
|
|
Расчет коэффициента
вероятности дефолта
|
Устанавливается каждым банком в индивидуальном порядке.
|
|
Определение минимальных
сумм резерва
|
На основании присвоенной категории качества ссуды и с учетом
вероятности дефолта.
|
Единой позиции ведущих экономистов по поводу снижения банковских рисков нет. Мнения ведущих российских политиков и экономистов свидетельствуют, что в настоящее время стала очевидной необходимость дальнейшей перестройки банковского сектора, в первую очередь за счет структурных изменений банковской системы России и существующего дефицита ликвидности (табл. 3).
Таблица 3 – Предложения экспертов и политиков по снижению рисков банковской системы России
|
Виды изменений
|
Предложения и оценка
|
|
Эффективные способы изменения
|
|
Снижение рисков, связанных с
использованием информационных технологий банками путем
совершенствования системы внутреннего
контроля и внедрения новых технологий
|
Эффективность модели можно оценить
посредством анализа и осмысления рисковой ситуации. Необходимо обеспечить надежность
движения банковской информации по внутренним
и внешним каналам связи.
|
|
Влияние кредитного риска на банк
можно минимизировать путем создания резервов для списания с баланса ненадежных кредитов
|
Особое внимание следует уделять связанным
кредитам, которые выдаются заемщикам, принадлежащим к одной корпоративной или аффилированной группе.
|
|
Смена правительства либо его
экономического блока, решение «проблемы санкций и стабилизация цены на нефть» (Г. Явлинский)
|
Кредитные риски банков уменьшатся
вследствие улучшения финансового состояния заемщиков и повышения их кредитоспособности.
|
|
Повышение производительности труда
специалистов банковской сферы, что приведет к повышению национальной
конкурентоспособности (А. Улюкаев)
|
Разработка механизма финансирования для
создания производственной и социальной инфраструктуры новых кластеров технологического обновления [2].
|
|
Неэффективные способы изменения
|
|
Сокращение численности кредитных
организаций и рост доли банков с государственным участием
|
Банки будут испытывать давление со стороны
государства (напр., отзывы лицензий) и со стороны населения, доверие которого к банковской системе снизится, спрос на банковские продукты уменьшится, а риск невозврата кредитов вырастет.
|
|
Переоценка стоимости рисков в сторону уменьшения за счет принудительного снижения процентных ставок вследствие сокращения маржи (В.В. Путин)
|
Данная мера не эффективна, поскольку ставки в прогнозируемом периоде и так пойдут вниз, а искусственные ограничения только создадут на рынке нервозную обстановку (М. Матовников, гендиректор «Интерфакс–ЦЭА»).
|
Потребительское кредитование становится естественной альтернативой размещения банковских ресурсов. Возникающие риски в большинстве случаев характеризуются внезапностью и неготовностью кредитной организации к реакции на них. В настоящее время ухудшение качества кредитного портфеля и вызванные этим убытки банков – главный риск для финансовой стабильности России на ближайшие годы. В целях управления рисками рекомендуется осуществлять постоянный мониторинг финансового риска, в результате чего банк будет способствовать замещению дорогих ресурсов более дешевыми, что эффективно отразится на показателях финансовой стабильности России.
Список литературы
1. Готовчиков, И. Финансовые риски [Текст] / И. Готовчиков. – РИСК. – 2011. – № 35.
2. Доклад о результатах и основных направлениях деятельности Минэкономразвития России на 2015–2017 годы [Электронный ресурс] // Официальный сайт Минэкономразвития. URL: http://economy.gov.ru/wps/ (дата обращения: 06.06.2015).
3. Потребительское кредитование в коммерческих банках [Электронный ресурс] / URL: kredit/potrebitelskoe–kreditovanie–v–kommercheskih– bankah (дата обращения: 23.05.2015).
4. Центральный Банк Российской Федерации: статистические данные [Электронный ресурс] / URL: http://cbr.ru/ (дата обращения: 21.05.2016).
