03 августа 2018г.
Аннотация. Рейтинговые модели, расчеты и оценки были и, скорее всего, будут и далее актуальны и востребованы в силу присущих им самых разнообразно-многочисленных целевых аспектов (targeted aspects): определения лидеров и аутсайдеров, достоинств и недостатков сравниваемых вариантов, направлений движения, трендов, дискурсов, драйверов, мейнстримов (mainstreams); показа перспектив, сценариев, планов развития, новых окон возможностей.
Основу всех рейтинговых методологий, парадигм, подходов, принципов, методик определяет теория многокритериальной оптимизации, предполагающая наличие количественных оценок экстремизируемых критериев для всех сравниваемых территориальных объектов, хотя, очевидно, конкретика расчетно-аналитических процедур (в рамках этой теории) различна для топовых рейтинговых агентств.
Для интегральной (комплексной, обобщенной) оценки городских территорий авторы предлагают некоторый кластер объективных и рационально-структурированных моделей минимизируемых компромиссных критериев (compromisecriterions), представляющих собой отношение оценки плохой (некомфортной) волатильности к хорошей (комфортной) и не зависящих (индифферентных) от возможных схем нормализации принятого набора оценочных показателей.
Модели рейтинговых оценок – это практически всегда некоторый субъективный концепт, что следует из методов исследования проблем многокритериальной оптимизации, некоторые из которых всегда решаются только на уровне идей, а именно: проблема нормализации, проблема учета приоритета оценочных территориальных индикаторов, проблема свертки набора критериев (показателей) в скалярный компромиссный.
Основными результатами, полученными авторами, являются следующие. Показана необходимость получения рейтинговых оценок на основе формализованных аналитических моделей. Приведена краткая система оценочных показателей, отражающих современные целевые направления. На основе теории многокритериальной оптимизации представлены основные схемы нормализации показателей, сформированы авторские компромиссно-интегральные критерии для ранжирования (рейтингирования) городских территорий.
Ключевые слова: показатели, многокритериальность, нормализация, компромиссные критерии, рейтинговая оценка.
Введение
«Я охотно признаю, что, наверное, не всегда прав; но я никогда не ошибаюсь»
(СэмюэльГолдвин)
«Все земли одинаково далеки от рая»
(Роберт Бёртон)
Рейтинг можно рассматривать с самых различных концепций, представляющих воззрения их разработчиков на методологию, методику, оценки (абсолютные, удельные, качественные, количественные, порядковые, балльные, лексикографические etc), инструментарий формирования интегральных критериев, возможность получения полной и корректной информационной базы.
Рейтинговые модели, расчеты и оценки были и, скорее всего, будут и далее актуальны и востребованы в силу присущих им самых разнообразно-изощренных целевых аспектов (targeted aspects): определения лидеров и аутсайдеров, достоинств и недостатков, направлений движения, трендов, дискурсов, драйверов, мейнстримов (mainstreams); поощрения передовиков и подбадривания отстающих; показа перспектив, сценариев, векторов, планов развития, дорожных карт, новых окон возможностей, механизмов преодоления преград и проблем; распределения ресурсов, благ, статусов, регалий, благосклонностей, пирожных и сухарей, мест в иерархии, счастливых билетов бюджетного финансирования, активов, бонусов, льгот, преференций, синекур, капиталов; привлечения отечественных и зарубежных инвесторов, туристов и просто любителей путешествовать; получения наград и поощрений, похвал и укоризн, вознесений вверх и низвержений вниз; сравнения участников и персонажей: стран, регионов, областей, районов, территориальных поселений, автотрасс, корпораций, министерств, высокоранжированных управленцев, телерадиокомпаний, авто-авиабрендов, исторических деятелей, коллекций артефактов, полководцев, аукционных домов, девелоперов, страховщиков, курортов, мистификаций, финансовых инструментов, театров, управляющих компаний, торговых марок и площадок, спортивных клубов, сетевых ритейлеров, вузов, отелей, школ, рекордов, транспортных агрегаторов, политиков, писателей и журналистов, финансистов, министров, банкиров, губернаторов, мэров городов, бизнес-партнёров, стейкхолдеров, бенефициаров, кредитно-финансовых организаций, операторов сотовой связи, брокерских и дилерских фирм, валют и криптовалют etc.
Как видим, этот замечательно-феерический список-перечень можно продолжать, длить, множить, разнообразить, развивать, расширять, удлинять в меру фантазий, знаний, умений, компетенций, практик, сил, способностей, возможностей, ангажированности аналитиков и, что главное, пользователей в пирамидальной иерархии.
Для придания рейтингам некоторой научности, таинственности, сакральности их наделяют рядом синонимических дефиниций: потенциал, конкурентоспособность, индекс успеха (счастья, качества), топовость, категорийность, привлекательность, индексность, доминантность, лидерство, иерархичность, брендовость, респектабельность, хитовость, ранжированность, альфавость, приоритетность, превосходность etc.
Однако, невзирая на благозвучность тех или иных определений, основу всех методологий, парадигм, подходов определяет теория многокритериальной оптимизации, предполагающая наличие количественных оценок (estimates) экстремизируемых критериев на всех допустимых решениях (1, 2004; 4, 2011), хотя, очевидно, конкретика расчетно-аналитических процедур (в рамках этой теории) различна для, например, известных рейтинговых агентств: Standard&Poor`s (S&P), Price water house Coopers (PwC), Moody`s, EY, Fitch Ratings, РусРейтинг, Эксперт РА, АКРА, НРА, АК&М, РИА Рейтинг, Doing Business, RAEX (РАЭКС – Аналитика), Morningstar, A.M. Best Company, McKinsey, Erns&Young, Australian Conservation Foundation, Forum for the Future, European Green Capital, Instagram, National Geographic, The Wall Street Journal, US News&World Report, BAV Consulting, The Walk Free Foundation.
Система показателей
Авторы полагают важным заранее оговориться, что приведенные ниже показатели представлены в качестве некого примерно-условного образца, желательная экстремальная направленность их значений не отражена (есть дискуссионно-манипулятивные, но об этом позже), они не структурированы по блокам (природно-экологические, финансовые, экономические, социальные, маркетинговые, предпринимательские, имиджевые, медийные, криминогенные, управленческие, предпринимательские, ресурсные, инфраструктурные, юридические, жилищные, демографические, климатические, инновационные, трудовые, зарплатные, промышленные, здравоохранительные, транспортные, детские и молодёжные, туристические, доходные, рисковые, мемориальные, кадровые, образовательные, культурно-досуговые, международные etc). Также авторы не ставили своей целью подробное исследование набора показателей, так как представленные далее аналитические модели рейтингов индифферентны к конкретным особенностям индикаторов и отражают все возможные ситуации. В связи с этим авторы, как модельные аналитики, в данной работе не могут отвечать за достоверность, корректность и убедительность представленной системы показателей, хотя, при необходимости, могут предложить и обосновать свои представления и интерпретации.
Авторский (максимально сокращённый) набор показателей включает следующие оценочные индикаторы:
доля населения с доходами выше прожиточного минимума;
общий объем розничного товарооборота и платных услуг на душу населения; объем внешнеторгового оборота;
индекс прироста населения; медианная заработная плата;
индекс Джини по заработной плате; уровень безработицы;
объем ипотечных кредитов на одного человека;
число комплексных обследований взрослых и детей; индекс продаж квартир;
количество кв. м. парков и скверов на одного человека;
индекс промышленного производства;
охват взрослого населения диспансеризацией;
доступность первичной медико-социальной помощи для пожилых людей; потеря времени в дороге (мин./сутки);
объем вредных выбросов на одного человека;
смертность от рака, от сердечно-сосудистых заболеваний; смертность в трудоспособном возрасте;
среднее время поиска работы;
баланс жилья и рабочих мест в новых районах; развитие общественного транспорта;
развитие малого и среднего бизнеса; задолженность по зарплате на одного работника;
темп прироста просроченной задолженности по кредитам;
доля численности работников, занятых на малых предприятиях.
Система обозначений
Схемы нормализации
Нормализацию (или
стандартизацию)
значений
разноразмерных показателей
оценки
городских территорий для
приведения всех индикаторов в сопоставимый (безразмерный) формат можно осуществлять весьма разнообразными схемами, наиболее популярными из которых в многокритериальной аналитике являются следующие (1, 2004; 3, 2015; 7, 1981).
Здесь также важно остановиться и на любопытно-странном обстоятельстве. Дело в том, что один важный нормативный документ (5, 2013) рекомендует использовать (если принять авторскую символику) схему нормализации в формате
, но в следующем виде:
Как видим,
подмножество показателей 
в силу
неизвестных нам
причин
и
обстоятельств скромно и непритязательно игнорируются.
Модели рейтинговых оценок
Для
полученных нормализованных
значений
показателей в зависимости
от принятой
схемы стандартизации дополнительно введем два непересекающихся подмножества:
Для схем (1,3,5):
Очевидно, что если некоторые расчетные𝐹𝑘 (𝑗) > 𝐹∗(𝑗), то эти 𝑗 ∈ 𝑁 норме не удовлетворяют, отсеиваются и в сравнении просто не участвуют (в принципе, для них можно создать свой пул участников,
но в другом мейнстриме). А оставшиеся («просеянные») городские территории ранжируются в порядке возрастания значений компромиссных критериев:
(𝐹𝑘 (𝑗1) ≤ 𝐹𝑘 (𝑗2) ≤ ⋯ ≤ 𝐹𝑘 (𝑗𝑘 ) ≤ ⋯ ), 𝑗𝑘 = 1, 𝑚; 𝑗𝑘 ∉ 𝑁.
Также значения𝐹(𝑗𝑘 ) могут умножаться на мультипликатор (H=1000,10000…), что придаст интегральным оценкам 𝐻 ∗ 𝐹𝑘 (𝑗) более солидный, респектабельно-элегантный вид.
Заметим, что в нашей работе (2, 2013) показано, как снижая (или вовсе снимая) «идеал» нормативной оценки (задавая ту или иную схему), можно достаточно незатейливо манипулировать аналитическими процедурами, принимая во внимание максиму: «Если от критерия (рейтинга. – авт.) что-то зависит, то его искажают», или иначе: «The show must go on».
Заключение
Представленные аналитические модели, некоторые рассуждения и комментарии по их поводу позволяют нам высказать ряд соображений, хотя они предварительно свёрнуты в представленных эпиграфах.
1. Любые модели рейтинговых оценок – это всегда абсолютный (бесспорный) субъективный перформанс, что следует из методов разрешения четырех проблем многокритериальной оптимизации, три из которых решаются на уровне идей (1, 2004; 3, 2015; 4, 2011), а именно: проблема нормализации, проблема учета приоритета критериев, проблема
свертки набора
критериев (показателей) в
скалярный компромиссный.
2. Если существующие модели рейтингов кого-то (или что-то) оценивают весьма скромно, то он вправе (и даже амбициозно-мотивационно обязан) сконструировать свою модельную схему.
Приведем несколько иллюстраций. Первая.
Когда король ГенрихVIII (Англия, XVI в.) на очередной брак не получал согласия папы римского на развод с имеющейся женой, то этот коронованный джентльмен поступал по-королевски – он сформировал свой концепт церкви, где ее главой назначил себя, а далее королю давал необходимые «ватиканские» разрешения. Вторая современная.
Когда обнаружилось, что российским вузам затруднительно (по различным причинам) попадать даже в средние (из более чем ста) зарубежные рейтинговые классификации (в QS – Quacquarelli Symondsу МГУ 95 место, в THE – Times Higher Educationу МГУ – 194 место), тогда Российский союз ректоров создал свою первую (далее предполагается вторая) версию Московского международного рейтинга «Три миссии университета». Три блока (𝑖 = 1, 𝑛 = 3, Σ 𝐿𝑖 𝑛=3 𝑖=1 = 17); 𝑗 = 1, 𝑚 = 338 из разных стран; α1 (качество образования) = 0,45; α2 (научные достижения) = 0,25; α3 (вуз для жизни общества) = 0,30. В top-100 этого рейтинга элегантно вошли три российских университетах (в 2017 г. у МГУ – уже 25-е место), а в top-200 – еще тринадцать отечественных учебных заведений. И такой подход совершенно разумен и рационален – показать, что один субъективно-объективный рейтинг предпочтительнее («сильнее») другого невозможно. Точнее, возможно, но при условии создания новой модели рейтинга для оценки уже существующих (см., например, теорему о неполноте К. Геделя) рейтингов. Но, как видим, и в этой ситуации something went wrong. Вероятно, следует ожидать новейшую, утончённую и, безусловно, научно-обоснованную редакцию рейтинговой университетской методики. Третья иллюстрация со всеми подробностями представлена в работе (6, 2012), четвёртую может изложить любой участник торгов, конкурсов, тендеров на выполнение бюджетных или корпоративных контрактов, победителями которых являются весьма детерминированные участники.
1.
Направленность (→max, →min) значений некоторых показателей может быть противоречивой – всё определяется содержательной трактовкой конкретного показателя или аналитиком, или заказчиком рейтинга, или каким-либо нечётким (fuzzy) системным конъюнктурным фактором. Например, индекс роста выданных (полученных населением) кредитов следует рассматривать как позитив (хорошо, а𝑙𝑖 (𝑗) → 𝑚𝑎𝑥, 𝑙 ∈ 𝐷1) или, наоборот, как тревожный признак (плохо, а𝑙𝑖 (𝑗) → 𝑚𝑖𝑛, 𝑙 ∈ 𝐷2 )? Аналогичная коллизия возникает и для показателя «количество автомобилей на 1 км. дороги». К этому следует добавить, что в некоторых схемах нормализации (например, первой) перевод 𝑙 ∈ 𝐷1в 𝑙 ∈ 𝐷2 может существенно (при прочих равных условиях) повысить интегрально-компромиссную оценку и улучшить рейтинговое место (3, 2015). Такие манипулятивные возможности требуют, чтобы принадлежность принятых к использованию показателей (𝑙 ∈ 𝐷1 или 𝑙 ∈ 𝐷2) представителями всех городских территорий была согласована, равно как и весь аналитический модельный инструментарий. Конечно, всегда остается возможность все оценки и модели объявить закрытыми (непрозрачной базой данных), полагая, что некоторые индикаторы можно представить как «секретныме», затрагивающими какие-либо специфические интересы. Или ещё проще: методология рейтингового агентства (конечно, победившего в своем рейтинге) просто объявляется ноу-хау, и результирующие оценки подаются в свободном доступе. Кроме того, весьма сомнительными и неадекватными («неправильными») могут быть уже сами методики расчёта предлагаемых и используемых показателей в оценочной матрице А.
Список литературы
1.
Васильев В.Д.
Оптимизационный подход к выбору
инвестиционных
стратегий
и
проектов
в строительстве объектов региона. – СПб.: Изд-во СПбГУЭФ, 2004. – 287 с.
2.
Васильев В.Д.,
Васильев
Е.В. Модели расчета
«нормы»
в
рейтинговых схемах
// Управление экономическими системами: электронный научный журнал. – 2013. – №6 (54).
3.
Васильев Е.В., Васильев В.Д.
Многокритериальная оптимизация: схемы нормализации и рейтинговые модели // Экономика и управление – 2015: сборник материалов международной научной конференции, 2 сессия. Россия, г. Москва, 26-27 июня 2015 г. [Электронный ресурс] / под ред. проф. В.С. Карагода. – Электрон. текст. дан. (1 файл 4,5 Мб). – М.: РусАльянс Сова, 2015. – с. 240-250.
4.
Зак Ю.А. Принятие многокритериальных решений. – М.: Экономика, 2011. – 236 с.
5.
Приказ Министерства регионального развития России от 09.09.2013 №371 «Об утверждении методики оценки качества городской среды проживания» Электронный ресурс: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_152268/
6.
Рольф Дж., Трубб П. Мартышкин труд. Уолл-стирит изнутри / пер. с англ. – М.: Манн, Иванов и Фербер, 2012. – 232 с.
7.
Трухаев Р.И. Модели принятия решений в условиях неопределенности.
– М.: Наука, 1981. – 258 с.
