04 января 2016г.
На сегодняшний день стоимость жилья очень высока и имеет очевидную тенденцию увеличиваться с каждым годом все больше и больше. Одним из вариантов решения проблемы приобретения жилья может быть использование ипотеки. В условиях кризиса происходит повышение ставок по кредитам, в том числе и по ипотечным кредитам.
При ипотечном кредитовании физических лиц основной способ снижения кредитного риска банка – проведение андеррайтинга заемщика, при котором происходит оценка вероятности погашения кредита, предполагающая анализ платежеспособности потенциального клиента в порядке, установленном банком, а также принятие положительного решения по заявлению на ипотечный кредит или отказ в предоставлении ссуды.
Операциями по ипотечному кредитованию физических лиц в банке занимается достаточно широкий круг банковских подразделений: юридическая служба, служба безопасности, отдел ценных бумаг, отдел жилищного строительства и пр. Это свидетельствует о степени сложности и трудоемкости процедуры андеррайтинга, ход которой каждый банк разрабатывает самостоятельно, выбирая критерии оценки и условия предоставления ипотечных кредитов.
Наиболее важный момент в процессе андеррайтинга – оценка платежеспособности клиента с точки зрения возможности своевременно осуществлять платежи по кредиту. Для выполнения данной оценки консолидируется информация о трудовой занятости и получении заемщиком доходов, а также о его расходах. После этого делается вывод – сможет ли он погасить кредит. Одновременно с этим выдается заключение, является ли закладываемое имущество достаточным обеспечением для предоставления ссуды или нет. К тому же в связи с тем, что процедура андерайтинга заемщика производится работниками трех подразделений банка, она является весьма длительной, так средний срок рассмотрения заявки во многих банках России составляет от 10 до 18 дней. Это в свою очередь препятствует более широкому распространению ипотечного кредитования и приводит к сокращению клиентов банка, что в конечном итоге сказывается на величине получаемой прибыли.
Поэтому в данном случае наиболее целесообразным является внедрение системы кредитного скоринга, позволяющего более эффективно организовать работу с клиентами банка.
Кредитным скорингом называется быстрая, точная и устойчивая процедура оценки кредитного риска, имеющая научное обоснование. Скоринг является математической моделью, которая соотносит уровень кредитного риска с параметрами, характеризующими заемщика. Моделей скоринга множество, каждая из них использует свой набор факторов, характеризующих риск, связанный с кредитованием заемщика, и получает в результате пороговую оценку, которая и позволяет разделять заемщиков на "плохих" и "хороших". Смысл кредитного скоринга заключается в том, что каждому соискателю кредита приписывается свойственная только ему оценка кредитного риска. Сравнение значения кредитного скоринга, полученного для конкретного заемщика, со специфичной для каждой модели скоринга пороговой оценкой помогает ускоренно решить труднейшую проблему выбора при выдаче кредита.
Если используется ранее накопленная статистическая информация, то оценка кредитоспособности производится с помощью некой формулы, которая вобрала в себя все статистические закономерности. При оценке кредитных рисков заемщиков - физических лиц учитываются данные кредитной истории претендента на заемные средства, данные о динамике его платежей, о его социальном, профессиональном, демографическом статусе и многие другие.
В целом скоринг представляет собой математическую или статистическую модель, с помощью которой на основе кредитной истории "прошлых" клиентов банк пытается определить, насколько велика вероятность, что конкретный потенциальный заемщик вернет кредит в срок. В зависимости от применяемых статистических данных и способа их использования различают множество разнообразных моделей скоринга.
Одной из наиболее известных и широко распространенных на западе моделей скоринговой оценки является модель Дюрана.
Рассмотрим механизм оценки кредитоспособности потенциального заемщика на основе модели Дюрана, заключающейся в присвоении заемщику определенного рейтинга исходя из полученных значений бальной оценки основных его характеристик.
1. Пол: женский (0.40), мужской (0)
2. Возраст: 0.1 балл за каждый год свыше 20 лет, но не больше чем 0.30
3. Срок проживания в данной местности: 0.042 за каждый год, но не больше чем 0.42
4. Профессия: 0.55 – за профессию с низким риском; 0 – за профессию с высоким риском; 0.16 – другие профессии
5. Финансовые показатели: наличие банковского счета – 0.45; наличие недвижимости – 0.35; наличие полиса по страхованию – 0.19
6. Работа: 0.21 – предприятия в общественной отрасли, 0 – другие
7. Занятость: 0.059 – за каждый год работы на данном предприятии
По результатам бальной оценки заемщик относится к группе с незначительным или умеренным риском, если полученной значение более 1,25 и с высоким риском, если значение менее 1,25.
Внедрение системы кредитного скоринга позволяет банку получить целый ряд преимуществ:
- Сокращение сроков принятия решения о предоставлении кредита. Увеличение числа и скорости обработки заявок за счет минимизации документооборота при выдаче кредита частным клиентам, как важнейший способ обеспечения доходности кредитования.
- Эффективная оценка и постоянный контроль уровня рисков конкретного заемщика.
- Снижение влияния субъективных факторов при принятии решения о предоставлении кредита. Обеспечение объективности в оценке заявок кредитными инспекторами во всех филиалах и отделениях банка.
- Адаптация параметров кредита под возможности конкретного заемщика (кастомизация кредитного продукта).
- Контроль всех шагов рассмотрения заявки.
- Выявление и предотвращение попыток мошенничества.
При этом, зачастую понятие кредитного скоринга ассоциируется только с процедурой оценки заемщика перед выдачей кредита, однако это совсем не так, поскольку современные скоринговые модели позволяют осуществлять работу с заемщиком на протяжении всего срока кредитования, от предоставления кредита до его погашения.
Исходя из этого, можно уверенно сказать, что внедрение скоринговых моделей в банках России обеспечит системный подход к реализации процедуры ипотечного кредитования и позволит существенно повысить ее эффективность.
Система скоринга позволит резко увеличить объем продаж ипотечных кредитных продуктов банка путем сокращения сроков проверки кредитной заявки и индивидуальной настройки параметров кредита под каждого заемщика. Система скоринга обеспечит быструю и объективную оценку уровня рисков выдаваемых кредитов и принятие таких решений по ссудам, которые минимизируют кредитные риски портфеля.
Список литературы
1. Грюнинг, X. Ванн. Анализ банковских рисков: учебное пособие/ Грюнинг X. Ван, Брайович Братанович С.- М.: Весь Мир, 2007 – 304 с. - ISBN: 987-5-7777-0172-5
2. Пищулин, А. Система кредитного скоринга: необходимости и преимущества /Финансовый директор – 2007. - №2
3. Скоринг. Словарь банковских терминов. / http://www.banki.ru/wikibank/skoring.
